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ボリンジャーバンドの設定と正しい見方

ギャン理論では、延長線や正方形と長方形が交わる点を目標株価とみなします。

高値、または安値から伸びた線が放射状に広がったものをギャンの扇と呼びます。

扇と扇の間で発生する株価推移は価格変化が大きく、すぐに支持線や抵抗線の近傍に近づくことが多いです。

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取引するときは、投資資金を10等分以上に分けて、1トレードで資金の10%以上を失ってしまうリスクをとらないようにしましょう。

ギャン理論では、1ティックの値幅取りをするようなデイトレードを推奨していません。

待ちきれないからといって、納得のいかない株価水準でポジションを作ってはいけません。

ナンピンをしてはいけません。

この投資理論では、ナンピンは最悪の投資手法の一つとしています。

株価トレンドが明確ならば、買いだけでなく、空売りもして資金効率を向上させましょう。

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チャートも見ないで、感覚的に安くなったから買うというような売買は絶対に避けなければなりません。

買い増しは、十分な勢いがついて抵抗線をブレイクアウトするまで待ちます。

自分で確立した売買ルールに基づいた取引をしましょう。

トレンドの変化を確認するまで、持ち株は保有し続けましょう。

ボリンジャーバンドは1980年代に考案された新しい指標ですが、世界中の投資家が参考にしている有名なインディケーターです。

価格変動は、偏差値40から60の間に68%、偏差値30から70の範囲に95%がおさまります。

ヒストリカルボラティリティが32%の銘柄だと、1日の変動率は2%になるため、68%の確率で当日の終値が前日比2%の変動幅に収まる計算になります。

これを応用すると、特に売買材料が出ていないにも関わらず、1日で6%以上変動したならば、ぼぼ100%の確率で6%の範囲内で終値がおさまることになります。

ただし、標準偏差からして確率の低い株価変動は、一度発生するとバンドウォークして多くの例外を作りだしてしまうことが指摘されています。

つまり、バンドウォークしているときに損切りが遅れると、大損してしまう確率が高いということになります。

バンドウォークしているときに大損しやすいなど、使用する際のデメリットというか問題は多いものの、ポジションメイクのときやロスカットするときには判断材料にはなりえると思います。

ほとんどの証券会社で採用されているボリンジャーバンドの設定は、25日移動平均線と2σラインです。

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ボリンジャーバンドの正しい見方とは、逆張りではなく順張りで使うときに使用するというものです。

出来高の増加が継続しているならば、株価が上昇しやすい需給に変化していると判断できます。

価格が上がっているのに出来高が横ばいか減少しているということは、流入資金が増えていないということなので、先高観は強いとはいえないです。

安値圏での出来高の急増はトレンド転換の可能性が大きいとあらゆる書籍で書かれていますが、実際のチャートを見ると、さらに安値があってようやく下げ止まるというパターンが多いことに気づきます。

オンバランスボリューム(OBV)は、1940年代にウッズとバイグノリアによって、累積出来高という手法として発案されました。

OBVのシグナルはMT4で表示できます。

On Balance Volume の見方は、累積出来高の増加は株価上昇の示唆となるというものです。

OBVのシグナルは、価格変化の方向性と同じなので、わざわざ累積出来高をみなくてもよいとする向きも多いです。

 

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